關(guān)于巴塞爾協(xié)議資本充足率要求，巴塞爾協(xié)議資本充足率這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、舊巴塞爾協(xié)議，到1992年底,銀行的資本對風險加權(quán)化資產(chǎn)的標準比率為8%,其中核心資本率至少為4%。
2、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，核心內(nèi)容在于提高了全球銀行業(yè)的最低資本監(jiān)管標準，主要的變化： （1）一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，“核心”一級資本占銀行風險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高到4.5%。
3、新的一級資本規(guī)定在2013年1月至2015年1月間執(zhí)行。
4、總資本充足率要求在2016年以前仍為8%。
5、 （2）增設總額不得低于銀行風險資產(chǎn)的2.5%的“資本防護緩沖資金”，在2016年1月至2019年1月之間分階段執(zhí)行。
6、此后，“核心”一級資本、一級資本、總資本充足率分別提升至7.0%、8.5%和10.5%。
7、 （3）提出0-2.5%的逆周期資本緩沖區(qū)間，由各國根據(jù)情況自行安排，未明確具體實施安排文案資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權(quán)風險比例的以百分比表示的量。
8、 資本充足率CAR定義為： CAR=資產(chǎn)/風險 風險可以是加權(quán)資產(chǎn)風險(a)，也可以是各自國家調(diào)控者規(guī)定的最小總資產(chǎn)要求。
9、 如果使用加權(quán)資產(chǎn)風險，那么 CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.或者更詳細點，資本充足率=（資本-資本扣除項）/（風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風險資本）。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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