導讀 大家好,小物來為大家解答以上的問題。如何進行期貨跨期套利交易(如何進行期貨跨期套利交易研究)這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧...
大家好,小物來為大家解答以上的問題。如何進行期貨跨期套利交易(如何進行期貨跨期套利交易研究)這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
利用wps表格或Excel制作期貨跨期套利統(tǒng)計表，手動填寫期貨合約價格，當相鄰3個月合約價差放大到（±）100以上時，是套利時機。可以通過買入2手中間月合約，賣出1手前月合約，賣出1手后月合約（或賣出2手中間月合約，買入1手前月合約，買入1手后月合約）進行套利，當3個連續(xù)月價差回歸到0附近時，可以平掉合約，兌現(xiàn)套利利潤。
1. 對選擇進行套利交易的品種進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2. 將行情數(shù)據(jù)填寫到制作好的表格中
3. 對行情數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計
4. 判斷存在套利空間后
本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。
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